เอ็ด ซีโคตา (Ed Seykota)
"ระบบไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เคล็ดลับคือ เทรดเดอร์ต้องพัฒนาระบบที่เข้ากับการเทรดได้"
“ระบบไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เคล็ดลับคือ เทรดเดอร์ต้องพัฒนาระบบที่เข้ากับการเทรดได้”
Seykota จะปรับระบบเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเทรด เขาได้นำรูปแบบและอัลกอริธึมการจัดการความเสี่ยงตามกฎของเขาเอง ความสำเร็จที่สำคัญในการเทรด คือ ยอมรับความเสี่ยงตัดขาดทุนในการเทรดและการมองโลกในแง่ดี ปัจจัยนี้ช่วยให้เขาพยายามปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเขาจะไม่เคยเปลี่ยนตัวบ่งชี้การตอบสนองของระบบและแทนที่จะปรับแต่งสิ่งเร้าของตลาดแต่เขากลับปรับระบบของเขาให้เป็นไปตามตลาด
Ed Seykota เกิดในปี 1946 ที่ประเทศเนเธอแลนด์ พ่อของเขาเป็นนักเทรดหุ้น ทำให้เขาได้รับอิทธิพลเรื่องนี้มาจากพ่อของเขา และที่สำคัญ พ่อของเขายังเป็นครูคนแรกของเขาที่สอนเขาเทรด
ในวัยเด็กอายุ 5 ขวบ พ่อของเขาได้ให้เหรียญสีทองของแถมที่ได้จากการซื้อของ โดยตอนนั้นเขาแลกได้ แว่นขยายมา และรู้สึกว่านี่แหละคือหนทางของเขา หลังจากนั้นเขาเริ่มสนใจในการวิเคราะห์ทางเทคนิค พ่อของ Ed ได้สอนวิธีการซื้อหุ้น โดยเขาได้อธิบายว่า เขาควรจะซื้อหุ้นเมื่อราคาหุ้นมันทะลุกล่องด้านบน และควร Sell เมื่อราคาหุ้นทะลุกล่องด้านล่าง ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเทรดของ Ed Seykota
ช่วงปี ค.ศ. 1969 เขาเรียนจบปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า และการจัดการ ช่วงนั้นเขาได้อ่านหนังสือของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคท่านหนึ่งชื่อ Richard Donchian แนวคิดเรื่องของการทำกำไรโดยใช้เครื่องจักรอัติโนมัติ ทำให้เขาหลงไหล เขาพยายามที่จะศึกษาวิธีการทำกำไร โดยใช้ Computer ที่มีในสมัยนั้น ซึ่งในช่วงนั้น The Wall Street Journal ได้เริ่มที่จะเผยแพร่ผลการเทรดตามหลักการของ Donchian บ้างแล้ว เขาพยายามปรับเซท parameter ตั้งค่าต่าง ๆ และได้เรียนรู้ทำความเข้าใจ ซึ่งต่อมาเขาพบว่า การเทรดในช่วงระยะเวลาที่ยาวขึ้น หรือตั้ง Indicator ในระยะยาวมากขึ้น มันใช้ได้ดี และนอกจากนี้เขาได้เรียนรู้ว่า ระบบเทรดระยะสั้นนั้นมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง
ในปี 1970 เขาเป็นผู้บุกเบิกระบบการซื้อขายคอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Trading System) สำหรับตลาดซื้อขายล่วงหน้าและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ Michael Marcus ทำงานอยู่ ต่อมาเขาตัดสินใจที่จะออกไปลงทุนด้วยตัวเองและจัดการบัญชีของลูกค้าบางส่วน ความสำเร็จส่วนใหญ่ของ Seykota เกิดจากการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากระบบการซื้อขายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเขาได้ทำการทดสอบบนคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของ IBM เป็นครั้งแรก
ความสนใจในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นหลังจากที่เขาอ่านจดหมายของ Richard Donchian เกี่ยวกับการใช้แนวโน้มเชิงกลตามระบบสำหรับการซื้อขายและระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 และ 20 วันของ Donchian นอกจากนี้เขายังได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือ Reminiscences of a Stock Operator ของ Edwin Lefèvre ระบบการซื้อขายแรกของเขาได้รับการพัฒนาโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
Ed Seykota ไ ด้ออกมาเทรดด้วยเงินของตัวเอง ด้วยเงิน 10,000$ ในช่วงกลางปี 1988 ซึ่งเขาได้เปิดให้คนอื่นลงทุน มีลูกค้าคนหนึ่งลงทุนราว 5,000 เหรียญ ซึ่งได้ผลตอบแทนกว่า 250,000 % ซึ่งนั่นเป็นผลการเทรดที่มหัศจรรย์มาก
สิ่งสำคัญ คือ ถ้าคุณลงทุนมาก คุณจะต้องเผชิญกับความโลภและความกลัว การเสี่ยงเพียงแค่ 1 % ต่อการเทรดหนึ่งครั้งเท่านั้น อย่ามากกว่านั้น เพราะการป้องกันเงินทุนของคุณในฐานะเทรดเดอร์เป็นสิ่งที่สำคัญ การทำกำไรเป็นอันดับรอง
ในการเทรดของ Ed Seykota เขาเป็นคนที่ปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัดเป็นที่สุด ทุก ๆ การกระทำของเขาต้องเป็นไปตามกฏเท่านั้น เขาจะอยู่เฉย ๆ ถ้าการเทรดไม่ได้เป็นไปตามกฎของเขา
Ed Seykota มีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดี การที่จะจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมนั้น เราต้องเรียนรู้วิธีที่จะบริหารเงินทุนหรือขนาดของการเดิมพันที่เหมาะสม
การยอมรับความผิดพลาดตอนที่คุณผิดเมื่อตลาดมันบอกกับคุณ และถ้าคุณคิดว่าตลาดจะกลับมา คุณอาจจะเสียไปแล้วก็ได้ ทางที่ดีที่สุดคือ ยอมรับมัน
การเทรด ไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องมี Win Rate สูง ๆ ระดับ 70 – 80 % แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่า ตอนที่คุณทำกำไรได้ คุณถือมันได้นานและคุ้มค่ามากแค่ไหน และเมื่อยามคุณขาดทุนคุณทำให้การขาดทุนน้อยขนาดไหน
สิ่งสำคัญสำหรับนักเทรด คือ จงยอมรับการขาดทุนฝึกฝนกับการทำกำไรให้ชำนาญ ความเป็นจริงไม่มีใครคาดเดาว่าชนะตลาดได้ยั่งยืน ให้ออกจากการเทรดเมื่อมีความมุ่งหวัง "ส่ิงที่แย่ที่สุดไม่ใช่ตลาดแต่เป็นความมุ่งหวัง" เครื่องมือ EA คลิ๊กที่นี่
